חינוך

חוזק בר פנימי - ממוצע רברסיון מסחר קוד AFL

אחסון אתרים זול (אַפּרִיל 2019).

Anonim

מערכת היפוך ממוצעת של IBS

הנה מערכת פשוטה מתכוון החזרה המותאמת קצה IBS החזרה עם QuantShare. ו IBS שלנו אומר אסטרטגיית החזרה היא וריאציה קלה של כוח בר פנימי על ידי לקיחת ממוצע נע שלושה ימים IBS (maIBS) ומחפשים crossovers IBS כדי להפיק את תנאי המסחר.

חוזק בר פנימי מחושב באמצעות נוסחה פשוטה,

IBS = (נמוך-נמוך) / (גבוה-נמוך)

IBS לוקח ערכים בין 0 ל 1 ופשוט מציין באיזו נקודה לאורך טווח היום מחיר הסגירה ממוקם.

קניה ומכירה
מסגרת זמן מותאמת: מדי יום
תקופת החזקה: יום אחד.

עבור לונג: אם maibs חוצה מתחת 0.3 ו לקנות למחרת פתוח
יציאה ארוכה: צא באותו יום ב- Close

עבור קצר: אם MAIBS חוצה מעל 0.75 ולקנות למחרת פתוח
יציאה קצרה: צא באותו יום ב- Close

קוד AFI Amibroker
הורד קוד AFS IBS

תוצאות backtest
עבור אלה המעוניינים כאן הם תוצאות backtested.
תקופת משיכה: מאי 2007 - אפריל 2014
עמלות - Rs200 לכל מסחר כלול עבור 2 מגרשים של Nifty (כולל גם עסקת קנייה ומכירה)

עקומת הון

הון מתחת למים

לוח רווח